V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
27.20%
decreased by 0.29%
1周
28.91%
increased by 1.42%
1个月
31.65%
increased by 4.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:15
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4706 | 7.80*** |
| αARCH | 0.1071 | 6.20*** |
| βGARCH | 0.7476 | 18.90*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2233 | -1.74* |
| γ2 | 0.4741 | 2.24** |
| γ3 | -0.4637 | -2.97*** |
| γ4 | 0.4125 | 2.91*** |
| γ5 | -0.3858 | -2.45** |
| γ6 | 0.2862 | 1.57 |
| γ7 | -0.0978 | -0.60 |
| γ8 | -0.0525 | -0.42 |
| γ9 | 0.1592 | 1.15 |
| γ10 | -0.2172 | -1.03 |
0.855
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4706 | 7.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1071 | 6.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7476 | 18.90*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2233 | -1.74* |
| γ2 | 0.4741 | 2.24** |
| γ3 | -0.4637 | -2.97*** |
| γ4 | 0.4125 | 2.91*** |
| γ5 | -0.3858 | -2.45** |
| γ6 | 0.2862 | 1.57 |
| γ7 | -0.0978 | -0.60 |
| γ8 | -0.0525 | -0.42 |
| γ9 | 0.1592 | 1.15 |
| γ10 | -0.2172 | -1.03 |
持续性:
0.855
半衰期:
4天
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