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沙特阿拉伯合作保险公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

29.11%

decreased by 0.24%

1周

30.87%

increased by 1.52%

1个月

32.57%

increased by 3.22%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:15

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 沙特阿拉伯合作保险公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年11月12日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0679
3.83***
βGARCH0.6791
11.70***
γ杠杆0.0425
1.64
λ₁τ截距1.8822
2.43**
λ₂预测调整0.6232
3.92***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.768

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0679
3.83***
β

GARCH

波动率持续性

0.6791
11.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0425
1.64
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.8822
2.43**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6232
3.92***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.768

半衰期:

3天