V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.97%
increased by 1.31%
1周
28.26%
increased by 3.60%
1个月
34.23%
increased by 9.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3773 | 5.88*** |
| αARCH | 0.2234 | 7.42*** |
| βGARCH | 0.7273 | 32.45*** |
| γ杠杆 | 0.0092 | 0.19 |
0.955
持续性15天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3773 | 5.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2234 | 7.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7273 | 32.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0092 | 0.19 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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