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沙特阿拉伯合作保险公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

27.22%

decreased by 0.43%

1周

28.40%

increased by 0.75%

1个月

31.67%

increased by 4.02%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 沙特阿拉伯合作保险公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年11月12日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
参数值t统计量
ω常数项0.2679
4.47***
αARCH0.0695
4.28***
βGARCH0.8710
49.62***
γ杠杆0.0292
0.87

0.955

持续性

15天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2679
4.47***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0695
4.28***
β

GARCH

波动率持续性

0.8710
49.62***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0292
0.87

持续性:

0.955

半衰期:

15天