V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
29.05%
decreased by 0.28%
1周
30.99%
increased by 1.66%
1个月
34.05%
increased by 4.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:15
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4713 | 7.71*** |
| αARCH | 0.1080 | 6.23*** |
| βGARCH | 0.7455 | 18.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2000 | -1.56 |
| γ2 | 0.4311 | 2.04** |
| γ3 | -0.4274 | -2.75*** |
| γ4 | 0.3822 | 2.70*** |
| γ5 | -0.3625 | -2.31** |
| γ6 | 0.2718 | 1.49 |
| γ7 | -0.0941 | -0.58 |
| γ8 | -0.0438 | -0.36 |
| γ9 | 0.1320 | 1.16 |
| γ10 | -0.1437 | -1.64 |
0.853
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4713 | 7.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1080 | 6.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7455 | 18.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2000 | -1.56 |
| γ2 | 0.4311 | 2.04** |
| γ3 | -0.4274 | -2.75*** |
| γ4 | 0.3822 | 2.70*** |
| γ5 | -0.3625 | -2.31** |
| γ6 | 0.2718 | 1.49 |
| γ7 | -0.0941 | -0.58 |
| γ8 | -0.0438 | -0.36 |
| γ9 | 0.1320 | 1.16 |
| γ10 | -0.1437 | -1.64 |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析