V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.99%
increased by 1.36%
1周
28.26%
increased by 3.63%
1个月
34.16%
increased by 9.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3747 | 1.78* |
| αARCH | 0.2266 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.7286 | 30.72*** |
0.955
持续性15天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3747 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2266 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7286 | 30.72*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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