V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.31%
increased by 1.61%
1周
28.13%
increased by 3.43%
1个月
32.52%
increased by 7.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.51 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 1.51 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2773 | 2.48** |
| αARCH | 0.2360 | 9.79*** |
| βGARCH | 0.7237 | 29.87*** |
| γ杠杆 | 0.0106 | 0.30 |
| δ幂 | 1.5075 | 3.22*** |
0.927
持续性9天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2773 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2360 | 9.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7237 | 29.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0106 | 0.30 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5075 | 3.22*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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