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海特高新GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

37.05%

decreased by 0.74%

1周

37.56%

decreased by 0.23%

1个月

39.34%

increased by 1.55%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 海特高新 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年7月21日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
参数值t统计量
ω常数项0.1717
3.70***
αARCH0.0682
4.34***
βGARCH0.9251
87.32***
γ杠杆-0.0213
-0.96

0.983

持续性

40天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1717
3.70***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0682
4.34***
β

GARCH

波动率持续性

0.9251
87.32***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0213
-0.96

持续性:

0.983

半衰期:

40天