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海特高新非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.09%
decreased by 0.91%
1周
37.78%
decreased by 0.22%
1个月
40.19%
increased by 2.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36
参数估计
2004年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.30 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天δ = 1.30 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0938 | 3.19*** |
| αARCH | 0.0691 | 7.16*** |
| βGARCH | 0.9240 | 83.62*** |
| γ杠杆 | -0.1076 | -1.21 |
| δ幂 | 1.3048 | 5.12*** |
0.981
持续性37天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0938 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 7.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9240 | 83.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1076 | -1.21 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3048 | 5.12*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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