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海特高新非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.47%
decreased by 0.88%
1周
36.20%
decreased by 0.15%
1个月
38.61%
increased by 2.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36
参数估计
2004年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2127 | 4.13*** |
| αARCH | 0.0658 | 8.63*** |
| βGARCH | 0.9117 | 85.11*** |
| γ杠杆 | -0.3014 | -0.85 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2127 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0658 | 8.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9117 | 85.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3014 | -0.85 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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