V-Lab
海特高新非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.20%
decreased by 1.43%
1周
32.77%
increased by 0.14%
1个月
37.40%
increased by 4.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36
参数估计
2004年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3362 | 6.54*** |
| αARCH | 0.1838 | 8.55*** |
| βGARCH | 0.7791 | 49.46*** |
| γ杠杆 | 0.0071 | 0.20 |
0.966
持续性20天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3362 | 6.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1838 | 8.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7791 | 49.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0071 | 0.20 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析