V-Lab
山田咨询集团有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.98%
decreased by 0.02%
1周
31.36%
increased by 3.36%
1个月
39.87%
increased by 11.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:26
参数估计
2001年3月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5302 | 5.03*** |
| αARCH | 0.1610 | 8.91*** |
| βGARCH | 0.7951 | 39.19*** |
| γ杠杆 | -0.3740 | -0.96 |
0.956
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5302 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1610 | 8.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7951 | 39.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3740 | -0.96 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析