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山田咨询集团有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.63%
decreased by 0.16%
1周
31.52%
increased by 2.73%
1个月
39.09%
increased by 10.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2001年3月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4920 | 4.82*** |
| αARCH | 0.1441 | 8.24*** |
| βGARCH | 0.8151 | 40.46*** |
0.959
持续性17天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4920 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1441 | 8.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8151 | 40.46*** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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