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山田咨询集团有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.02%
increased by 0.09%
1周
29.48%
increased by 2.55%
1个月
38.20%
increased by 11.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2001年3月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1468 | 5.23*** |
| αARCH | 0.2449 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.9452 | 80.44*** |
| γ杠杆 | 0.0126 | 0.41 |
0.945
持续性12天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1468 | 5.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2449 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9452 | 80.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0126 | 0.41 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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