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山田咨询集团有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.91%
decreased by 0.02%
1周
26.30%
increased by 3.37%
1个月
35.75%
increased by 12.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2001年3月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3795 | 1.70* |
| αARCH | 0.2160 | 4.32*** |
| βGARCH | 0.7640 | 23.66*** |
0.980
持续性34天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3795 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2160 | 4.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7640 | 23.66*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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