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山田咨询集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

18.90%

decreased by 0.99%

1周

20.62%

increased by 0.73%

1个月

23.67%

increased by 3.78%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:33

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

山田咨询集团有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年3月23日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.1767
6.19***
βGARCH0.6619
18.29***
γ杠杆0.0147
0.36
λ₁τ截距0.0424
1.01
λ₂预测调整0.0287
1.47
λ₃τ持续性0.9672
42.49***

0.846

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1767
6.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.6619
18.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0147
0.36
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0424
1.01
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0287
1.47
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9672
42.49***

持续性:

0.846

半衰期:

4天