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山田咨询集团有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.89%
increased by 0.05%
1周
26.05%
increased by 3.21%
1个月
34.91%
increased by 12.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2001年3月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3560 | 3.19*** |
| αARCH | 0.2312 | 5.13*** |
| βGARCH | 0.7758 | 24.23*** |
| γ杠杆 | -0.0552 | -0.80 |
0.979
持续性33天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3560 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2312 | 5.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7758 | 24.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0552 | -0.80 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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