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MERF株式会社指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.17%
decreased by 2.38%
1周
46.11%
decreased by 1.44%
1个月
49.72%
increased by 2.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
2011年6月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0601 | 4.35*** |
| αARCH | 0.2358 | 7.45*** |
| βGARCH | 0.9813 | 163.41*** |
| γ杠杆 | 0.0492 | 1.70* |
0.981
持续性37天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0601 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2358 | 7.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9813 | 163.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0492 | 1.70* |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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