V-Lab
Ashika Global Securities Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.50%
decreased by 1.27%
1周
30.82%
increased by 0.05%
1个月
35.46%
increased by 4.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 128个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约128天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1776 | 1.04 |
| αARCH | 0.1263 | 6.71*** |
| βGARCH | 0.8683 | 34.90*** |
0.995
持续性128天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1776 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1263 | 6.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8683 | 34.90*** |
持续性:
0.995
半衰期:
128天
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