V-Lab
Ashika Global Securities Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.53%
decreased by 1.41%
1周
31.90%
decreased by 0.04%
1个月
36.75%
increased by 4.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 168个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约168天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1688 | 1.06 |
| αARCH | 0.1329 | 6.84*** |
| βGARCH | 0.8630 | 37.03*** |
| γ杠杆 | 0.3583 | 2.01** |
0.996
持续性168天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1688 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1329 | 6.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8630 | 37.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3583 | 2.01** |
持续性:
0.996
半衰期:
168天
Ashika Global Securities Ltd其他分析
国际股票的其他非对称GARCH模型分析