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Ashika Global Securities Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.62%
decreased by 3.04%
1周
16.63%
decreased by 3.03%
1个月
16.67%
decreased by 2.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 476个交易日（约1.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约476天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4635 | 2.08** |
| αARCH | 0.3072 | 6.29*** |
| βGARCH | 0.6913 | 68.34*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -4.5216 | -0.19 |
| γ2 | 20.9702 | 0.73 |
| γ3 | -52.8951 | -5.58*** |
| γ4 | 97.6757 | 21.08*** |
| γ5 | -132.7889 | -34.00*** |
| γ6 | 133.8481 | 19.97*** |
| γ7 | -102.5135 | -14.51*** |
| γ8 | 63.2209 | 3.89*** |
| γ9 | -31.9770 | -2.22** |
0.999
持续性476天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4635 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3072 | 6.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6913 | 68.34*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -4.5216 | -0.19 |
| γ2 | 20.9702 | 0.73 |
| γ3 | -52.8951 | -5.58*** |
| γ4 | 97.6757 | 21.08*** |
| γ5 | -132.7889 | -34.00*** |
| γ6 | 133.8481 | 19.97*** |
| γ7 | -102.5135 | -14.51*** |
| γ8 | 63.2209 | 3.89*** |
| γ9 | -31.9770 | -2.22** |
持续性:
0.999
半衰期:
476天
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