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Ashika Global Securities LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.69%
decreased by 1.27%
1周
33.70%
decreased by 0.26%
1个月
37.40%
increased by 3.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 258个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大117%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约258天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大117%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0668 | 3.50*** |
| βGARCH | 0.8913 | 44.41*** |
| γ杠杆 | 0.0782 | 3.57*** |
| λ₁τ截距 | 7.0564 | 1.44 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.8689 | 4.20*** |
0.997
持续性258天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0668 | 3.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8913 | 44.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0782 | 3.57*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 7.0564 | 1.44 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8689 | 4.20*** |
持续性:
0.997
半衰期:
258天
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