V-Lab
Ashika Global Securities Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.37%
decreased by 1.35%
1周
32.62%
decreased by 0.10%
1个月
37.11%
increased by 4.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 149个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大92%
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约149天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大92%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1615 | 0.83 |
| αARCH | 0.1182 | 4.92*** |
| βGARCH | 0.8777 | 26.35*** |
| γ杠杆 | 0.1684 | 2.75*** |
| δ幂 | 1.9179 | 3.20*** |
0.995
持续性149天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1615 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1182 | 4.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8777 | 26.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1684 | 2.75*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9179 | 3.20*** |
持续性:
0.995
半衰期:
149天
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