V-Lab
Ashika Global Securities Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.74%
decreased by 0.98%
1周
39.95%
decreased by 0.77%
1个月
40.66%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.22 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.22 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1032 | 3.10*** |
| αARCH | 0.1656 | 7.09*** |
| βGARCH | 0.8344 | 31.17*** |
| γ杠杆 | -0.0897 | -1.40 |
| δ幂 | 1.2157 | 6.38*** |
0.970
持续性22天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1032 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1656 | 7.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8344 | 31.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0897 | -1.40 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2157 | 6.38*** |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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