CBOE 3-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:85.50% (+22.29%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0057 | 9.01 | |
| 0.2100 | 6.86 | |
| 0.6557 | 15.49 | |
| -0.0001 | -0.22 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年1月30日
2006年7月17日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE 3-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析