V-Lab
CBOE 3-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
66.27%
increased by 4.63%
1周
69.61%
increased by 7.97%
1个月
75.35%
increased by 13.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2006年7月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0168 | 9.26*** |
| αARCH | 0.2100 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.6568 | 15.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -0.13 |
0.867
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0168 | 9.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2100 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6568 | 15.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -0.13 |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
CBOE 3-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析