CBOE 3-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年12月17日 星期三波动率预测:54.54% (-2.12%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0022 | 8.90 | |
| 0.2095 | 6.82 | |
| 0.6573 | 15.52 | |
| -0.0002 | -0.26 |
估计样本:
2006年7月17日至2025年12月12日
2006年7月17日至2025年12月12日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE 3-Month Volatility Index其他分析
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