CBOE 3-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月11日 星期三波动率预测:79.00% (-10.29%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0050 | 9.00 | |
| 0.2107 | 6.88 | |
| 0.6551 | 15.47 | |
| -0.0001 | -0.24 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年2月6日
2006年7月17日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE 3-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析