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V-Lab

CBOE 3-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

55.82%

decreased by 2.55%

1周

62.36%

increased by 3.99%

1个月

72.82%

increased by 14.45%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:34

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0082	9.14
$α$	0.2094	6.97
$β$	0.6574	15.80
$γ_{1}$	-0.0001	-0.21

估计样本:
2006年7月17日至2026年7月2日