V-Lab
CBOE高盛波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
69.51%
decreased by 3.48%
1周
75.08%
increased by 2.09%
1个月
82.48%
increased by 9.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5513 | 7.64*** |
| αARCH | 0.1684 | 6.76*** |
| βGARCH | 0.6501 | 13.28*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1673 | 5.72*** |
| γ2 | -0.2368 | -5.33*** |
| γ3 | 0.0830 | 2.81*** |
| γ4 | -0.0087 | -0.45 |
0.818
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5513 | 7.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1684 | 6.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6501 | 13.28*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1673 | 5.72*** |
| γ2 | -0.2368 | -5.33*** |
| γ3 | 0.0830 | 2.81*** |
| γ4 | -0.0087 | -0.45 |
持续性:
0.818
半衰期:
3天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析