V-Lab: 日经225指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日经225指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月10日星期五波动率预测:103.83% (-9.62%)

更新于2025年1月10日星期五 UTC 21:00

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.1732	4.93
$α$	0.1564	6.00
$β$	0.6787	14.13
$γ_{1}$	0.1100	2.94
$γ_{2}$	-0.1262	-2.50
$γ_{3}$	0.0231	0.80
$γ_{4}$	0.0120	0.43
$γ_{5}$	-0.0512	-1.71
$γ_{6}$	0.0554	1.43
$γ_{7}$	-0.0395	-1.00
$γ_{8}$	0.0224	0.90

估计样本:
1990年1月3日至2024年12月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测