跳转到主要内容

V-Lab

CBOE Skew Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

51.42%

decreased by 0.67%

1周

51.45%

decreased by 0.64%

1个月

51.49%

decreased by 0.60%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.8546	4.23
$α$	0.2663	11.04
$β$	0.5274	14.95
$γ_{1}$	0.0961	2.10
$γ_{2}$	-0.0519	-0.85
$γ_{3}$	-0.0855	-1.95
$γ_{4}$	0.1322	2.91
$γ_{5}$	-0.2073	-5.27
$γ_{6}$	0.2112	5.64
$γ_{7}$	-0.1225	-3.60
$γ_{8}$	-0.0320	-0.97
$γ_{9}$	0.1375	4.19
$γ_{10}$	-0.1105	-4.68

估计样本:
1990年1月2日至2026年7月2日