CBOE Skew IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
54.47%
increased by 9.28%
1周
54.23%
increased by 9.04%
1个月
53.35%
increased by 8.16%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天v = 4.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 8.0629 | 1.27 |
| α得分 | 0.1002 | 10.94*** |
| β持续性 | 0.9859 | 92.89*** |
| ν自由度 | 4.3866 | 4.05*** |
0.986
持续性49天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 8.0629 | 1.27 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1002 | 10.94*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9859 | 92.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3866 | 4.05*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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