V-Lab
CBOE Skew IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.78%
decreased by 0.37%
1周
36.08%
decreased by 0.07%
1个月
37.13%
increased by 0.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 4.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.0338 | 1.28 |
| αARCH | 0.1013 | 10.89*** |
| βGARCH | 0.9855 | 91.64*** |
| ν自由度 | 4.3902 | 4.04*** |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.0338 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1013 | 10.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9855 | 91.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3902 | 4.04*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析