美国CBOE道琼斯工业平均波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
91.57%
decreased by 7.83%
1周
95.50%
decreased by 3.90%
1个月
104.15%
increased by 4.75%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年10月6日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 4.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 51.6142 | 3.74*** |
| α得分 | 0.1244 | 7.01*** |
| β持续性 | 0.9132 | 43.18*** |
| ν自由度 | 4.0010 | 3.25*** |
0.913
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 51.6142 | 3.74*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1244 | 7.01*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9132 | 43.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0010 | 3.25*** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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