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美国CBOE道琼斯工业平均波动率指数乘法误差模型(波动性分析模型)
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2026年2月18日 星期三波动率预测:
114.56% (-1.20%)
更新于2026年2月18日星期三 UTC 12:37
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图表类型
图例位置
时间范围:
从
至
6月
·
1年
·
2年
·
5年
·
10年
·
全部
参数估计
参数
t统计量
ω
3.6295
8.91
α
0.1830
20.39
β
0.7584
125.40
估计样本:
1997年10月6日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
模型
资产类别
美国CBOE道琼斯工业平均波动率指数其他分析
广义自回归条件异方差(GARCH)模型
GJR-GARCH模型
指数GARCH模型
非对称指数ARCH模型
非对称GARCH模型
曲线-GARCH模型
零斜率曲线-GARCH模型
非对称乘法误差模型
非对称指数乘法误差模型
GAS-GARCH学生T分布模型
MF2-GARCH
波动率指数的其他乘法误差模型分析
美国CBOE波动率指数
美国CBOE纳斯达克100波动率指数
美国芝加哥期权交易所原油波动率指数
CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index
CBOE 3-Month Volatility Index
CBOE EFA ETF Volatility Index
TLT Percentage Price Volatility Index
CBOE 1-Day Volatility Index
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index
CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index