V-Lab
美国CBOE道琼斯工业平均波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月23日 星期二波动率预测:81.61% (+1.95%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.4264 | 17.82 | |
| 0.1544 | 17.93 | |
| 0.8554 | 149.84 | |
| -0.1223 | -9.14 |
估计样本:
1997年10月6日至2025年9月19日
1997年10月6日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.4264 | 17.82 | |
| 0.1544 | 17.93 | |
| 0.8554 | 149.84 | |
| -0.1223 | -9.14 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析