V-Lab
德意志银行外汇波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月19日 星期五波动率预测:41.83% (-0.08%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.5517 | 31.38 | |
| 0.3085 | 21.70 | |
| 0.7108 | 104.74 | |
| -0.1631 | -8.49 |
估计样本:
2001年8月29日至2025年4月4日
2001年8月29日至2025年4月4日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.5517 | 31.38 | |
| 0.3085 | 21.70 | |
| 0.7108 | 104.74 | |
| -0.1631 | -8.49 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析