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ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
101.12%
decreased by 5.30%
1周
98.40%
decreased by 8.02%
1个月
89.88%
decreased by 16.54%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 04:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多168%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加168%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8091 | 5.48*** |
| αARCH | 0.1037 | 6.04*** |
| βGARCH | 0.8810 | 56.05*** |
| γ杠杆 | -0.0650 | -2.54** |
0.952
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8091 | 5.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1037 | 6.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8810 | 56.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0650 | -2.54** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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