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ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.20%
decreased by 2.67%
1周
66.10%
decreased by 2.77%
1个月
65.79%
decreased by 3.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多169%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加169%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8106 | 5.46*** |
| αARCH | 0.1034 | 6.00*** |
| βGARCH | 0.8808 | 55.62*** |
| γ杠杆 | -0.0649 | -2.53** |
0.952
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8106 | 5.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1034 | 6.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8808 | 55.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0649 | -2.53** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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