ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
38.52%
decreased by 1.73%
1周
38.73%
decreased by 1.52%
1个月
39.41%
decreased by 0.84%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年2月26日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多117%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加117%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2605 | 5.70*** |
| αARCH | 0.2160 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.8040 | 34.28*** |
| γ杠杆 | -0.1166 | -2.11** |
0.962
持续性18天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2605 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2160 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8040 | 34.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1166 | -2.11** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate Index其他分析
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析