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ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.22%
increased by 30.16%
1周
57.13%
increased by 29.07%
1个月
53.59%
increased by 25.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47
参数估计
2008年2月26日 至 2026年9月10日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多116%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加116%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2643 | 5.70*** |
| αARCH | 0.2183 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.8015 | 33.61*** |
| γ杠杆 | -0.1175 | -2.08** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2643 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2183 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8015 | 33.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1175 | -2.08** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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