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美国CBOE黄金波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
76.18%
decreased by 5.51%
1周
78.26%
decreased by 3.43%
1个月
81.69%
decreased by 0.00%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 00:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1212 | 5.43*** |
| αARCH | 0.2171 | 4.53*** |
| βGARCH | 0.7044 | 16.77*** |
| γ杠杆 | -0.1370 | -1.68* |
0.853
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1212 | 5.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2171 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7044 | 16.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1370 | -1.68* |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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