美国CBOE黄金波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
62.02%
decreased by 0.05%
1周
68.24%
increased by 6.17%
1个月
77.75%
increased by 15.68%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 00:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年6月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0941 | 5.43*** |
| αARCH | 0.2155 | 4.53*** |
| βGARCH | 0.7055 | 16.86*** |
| γ杠杆 | -0.1346 | -1.66* |
0.854
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0941 | 5.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2155 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7055 | 16.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1346 | -1.66* |
持续性:
0.854
半衰期:
4天
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析