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美国CBOE黄金波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
80.82%
increased by 12.39%
1周
81.68%
increased by 13.25%
1个月
83.14%
increased by 14.71%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
2008年6月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1369 | 5.44*** |
| αARCH | 0.2169 | 4.52*** |
| βGARCH | 0.7037 | 16.72*** |
| γ杠杆 | -0.1357 | -1.65* |
0.853
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1369 | 5.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2169 | 4.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7037 | 16.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1357 | -1.65* |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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