V-Lab
SMI的波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月19日 星期五波动率预测:62.25% (-0.37%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.4132 | 24.03 | |
| 0.1787 | 24.13 | |
| 0.8161 | 176.52 | |
| -0.1651 | -20.49 |
估计样本:
1999年1月4日至2025年7月31日
1999年1月4日至2025年7月31日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.4132 | 24.03 | |
| 0.1787 | 24.13 | |
| 0.8161 | 176.52 | |
| -0.1651 | -20.49 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析