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V-Lab

SMI的波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月3日星期五的波动率预测

1天

60.80%

decreased by 0.35%

1周

65.04%

increased by 3.89%

1个月

73.89%

increased by 12.74%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 22:05

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.4852	24.37
$α$	0.1835	24.04
$β$	0.8110	172.38
$γ$	-0.1698	-20.55

估计样本:
1999年1月4日至2026年5月13日