V-Lab
美国CBOE波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月23日 星期二波动率预测:86.07% (+3.31%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 4.4132 | 19.17 | |
| 0.2027 | 19.50 | |
| 0.7926 | 149.63 | |
| -0.2027 | -19.02 |
估计样本:
1990年1月2日至2025年9月19日
1990年1月2日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 4.4132 | 19.17 | |
| 0.2027 | 19.50 | |
| 0.7926 | 149.63 | |
| -0.2027 | -19.02 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析