CBOE S&P 500 6-Month Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
36.07%
decreased by 1.30%
1周
38.90%
increased by 1.53%
1个月
45.02%
increased by 7.65%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:34
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.8797 | 19.06 | |
| 0.2912 | 18.91 | |
| 0.7727 | 128.91 | |
| -0.2912 | -18.63 |
估计样本:
2008年1月2日至2026年7月2日
2008年1月2日至2026年7月2日
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