V-Lab
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:39.41% (-0.80%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0948 | 8.98 | |
| 0.2317 | 7.13 | |
| 0.6502 | 18.06 | |
| 0.0026 | 1.03 |
估计样本:
2008年1月2日至2025年9月19日
2008年1月2日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他曲线-GARCH模型分析