V-Lab
CBOE S&P 500 6-Month Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
41.60%
decreased by 6.79%
1周
44.02%
decreased by 4.37%
1个月
49.39%
increased by 1.00%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 11:36
参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.90，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 4.90 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.3594 | 2.76*** |
| αARCH | 0.1863 | 6.12*** |
| βGARCH | 0.9190 | 31.06*** |
| ν自由度 | 4.8961 | 2.44** |
0.919
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.3594 | 2.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1863 | 6.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9190 | 31.06*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8961 | 2.44** |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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