V-Lab
富时100波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
95.94%
decreased by 8.27%
1周
97.74%
decreased by 6.47%
1个月
102.29%
decreased by 1.92%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:52
参数估计
2000年1月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 5.41 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 47.3377 | 3.63*** |
| αARCH | 0.1026 | 6.15*** |
| βGARCH | 0.9314 | 44.99*** |
| ν自由度 | 5.4078 | 1.60 |
0.931
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 47.3377 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1026 | 6.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9314 | 44.99*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4078 | 1.60 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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