V-Lab
富时100波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
105.43%
decreased by 0.62%
1周
105.92%
decreased by 0.13%
1个月
107.20%
increased by 1.15%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月3日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 5.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 47.3391 | 3.66*** |
| αARCH | 0.1027 | 6.15*** |
| βGARCH | 0.9312 | 45.09*** |
| ν自由度 | 5.4236 | 1.59 |
0.931
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 47.3391 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1027 | 6.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9312 | 45.09*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4236 | 1.59 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析