V-Lab
CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
207.28%
increased by 8.64%
1周
203.87%
increased by 5.23%
1个月
199.78%
increased by 1.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2011年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 5.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 155.2227 | 4.91*** |
| αARCH | 0.1143 | 2.69*** |
| βGARCH | 0.7707 | 12.75*** |
| ν自由度 | 5.2277 | 0.80 |
0.771
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 155.2227 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1143 | 2.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7707 | 12.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2277 | 0.80 |
持续性:
0.771
半衰期:
3天
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