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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2025年1月14日 星期二波动率预测:247.47% (-2.24%)
更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.4144 | 4.82 | |
| 0.0521 | 6.52 | |
| 0.9165 | 72.76 | |
| 0.1770 | 17.90 |
估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日
2011年1月3日至2025年1月10日
新息冲击曲线
波动率预测
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