V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:205.93% (-6.99%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	36
$α$	0.1741	19.31
$β$	0.7068	42.45
$γ$	-0.1741	-9.37
$λ_{1}$	1.0644	0.49
$λ_{2}$	0.0075	0.72
$λ_{3}$	0.9856	42.84

估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测