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美国芝加哥期权交易所原油波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
79.55%
decreased by 1.63%
1周
86.30%
increased by 5.12%
1个月
96.21%
increased by 15.03%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 96 | |
| αARCH | 0.1941 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.7082 | 11.53*** |
| γ杠杆 | -0.1330 | -1.79* |
| λ₁τ截距 | 4.7171 | 0.71 |
| λ₂预测调整 | 0.2325 | 0.80 |
| λ₃τ持续性 | 0.6127 | 1.23 |
0.836
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 96 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1941 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7082 | 11.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1330 | -1.79* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 4.7171 | 0.71 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2325 | 0.80 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6127 | 1.23 |
持续性:
0.836
半衰期:
4天
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