美国芝加哥期权交易所原油波动率指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:91.65% (-5.43%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.6926 | 20.28 | |
| 0.1371 | 19.27 | |
| 0.7792 | 97.43 |
估计样本:
2007年5月10日至2026年2月6日
2007年5月10日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月9日星期一 UTC 12:30
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.6926 | 20.28 | |
| 0.1371 | 19.27 | |
| 0.7792 | 97.43 |
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析