CBOE谷歌波动率指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:116.39% (+1.34%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 6.28 | |
| 0.0243 | 8.01 | |
| 0.8853 | 57.48 |
估计样本:
2011年1月7日至2026年2月6日
2011年1月7日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月9日星期一 UTC 12:33
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 6.28 | |
| 0.0243 | 8.01 | |
| 0.8853 | 57.48 |
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析