美国CBOE波动率指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:132.07% (+29.65%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 26.11 | |
| 0.1356 | 29.51 | |
| 0.7576 | 107.53 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年1月30日
1990年1月2日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 12:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 26.11 | |
| 0.1356 | 29.51 | |
| 0.7576 | 107.53 |
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析