CBOE 3-Month Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:85.17% (+22.40%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 3.3851 | 21.54 | |
| 0.2098 | 26.95 | |
| 0.6541 | 60.91 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年1月30日
2006年7月17日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
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